Blog_linebitmax_20210827

クリプトカレンシーアナリストの田中です。

今回は題名からして謎ですがお付き合いください。

本記事執筆時点(2021年8月23日)でビットコイン価格は上昇基調を継続しており、BTCUSDベースで3ヶ月ぶりとなる50,000ドルを超えています。
米決済大手ペイパル(PayPal)が、英国で暗号資産の売買サービスを開始する予定とのニュースが出ており、価格の底上げにも繋がったものと思われます。

昨今価格上昇基調が強くなっている暗号資産市場ですが、ニュースやチャート以外でも変動の要因はあるのでしょうか。。?
今回はそんな変動を予測する一つの要因となるかもしれないものをご紹介します。

足元の状況

2021年5月以降、7月半ばまではBTCJPYやETHJPY等の主要暗号資産では上値が重い展開が継続しました。
5月に中国で暗号資産に関連する一連の取引の取り締まり強化が発表され、世界のマイニングシェアの50%にも上ると言われていた中国のマイニング事業は大きな打撃を受けました。
この影響でハッシュレートが大幅に低減する状況が発生、各国の規制強化の流れと相まって暗号資産価格の上値を抑える状況が継続しました。

7月半ば以降は同主要暗号資産で雰囲気が一転、上昇に転じました。
米大手銀行のJPモルガンが富裕層の個人向け暗号資産投資信託を販売するなど、伝統的金融機関が依然として暗号資産事業の参入を進めている報道が出る中で、Amazonが年内にもビットコイン決済導入との報道があったことから一段高となりました。報道内容は後日否定されましたが、暗号資産導入自体は否定せず、その分野に興味があることを示していたり、実際に暗号資産関連の人材募集を行っていることなどから結果として上昇の後押しになっているようです。

その他特殊な値動き

直近で、暗号資産ごとで目立った値動きの一つとしては、8月2〜3週でXRPが大きく値上がりする局面があったことが挙げられます。こちらは米リップルの国際送金ネットワーク「リップルネット」に韓国の送金業者グローバル・マネー・エクスプレス(GME)が参画したことなど、国際送金に関わるトピックが複数報じられたことを材料にした上昇かと思います。

8月上旬にはLINKにも大きな値動きがありました。LINKが外部取引所「Bithumb」への上場が行われたことなど、一時的な投資家心理の過熱感から価格上昇が発生する局面がありました。

アノマリー?

今回の本題ですが、皆様「アノマリー」という言葉をご存知でしょうか?
法則や理論から合理的な説明ができないものの、経験則に基づくマーケットの規則性現象を「アノマリー」といいます。

暗号資産界隈でよく話題に出るのは月毎の勝率によるアノマリー。納税時期の関係からか3月に下落となりやすいとの話があるようです。
また、以前このブログでも議題として取り上げましたが、1日の特定時間帯に価格変動が発生する、なんていうものも一種のアノマリーかもしれません。

今回はより一層ディープな内容で、月の満ち欠けと相場変動には関係性があるか否かという部分に触れてみます。
月の満ち欠けは生物の生活リズムに大きな影響を与えています。満潮干潮による海洋生物の行動パターンを始め、ウシの出産数や人間の睡眠などに影響があると言われており、投資家心理の影響を受けるビットコイン価格も影響がないとは言い切れません。

今回は当社のBTCJPY日次データにおいて「(高値ー安値)/終値」を取ることで日内の価格変動率を計算の上、月齢によって傾向があるものか確認してみました。(データ期間:2019/9/17〜2021/8/19)

img01

同様に、当社のBTCJPY日次データにおいて「(終値-始値)/終値」を取ることで日内の価格上昇or下落率を計算の上、月齢によって傾向があるものか確認してみました。

img02

月齢は、新月を0として、翌日が1、翌々日が2、・・・と、1日に1ずつ数を増やしていきます。月齢が7前後であれば上弦、15前後であれば満月、22前後であれば下弦、30に近い数字であれば次の新月が近いことを意味します。

さて、肝心の結果ですが、目立つ特徴はあまりなく。。強いて言うなら(?)という感じですが、下記のような点があげられるかと思います。

■価格変動

  • 新月に近づく月齢では中央値、平均値どちらにおいても変動率は低そう
  • 満月の手前である月齢11で中央値、平均値どちらにおいても変動率が高い模様

■上昇・下落

  • 満月のタイミングでは上昇傾向がありそう
  • 反面、満月の翌日は下落する傾向がありそう

かなり眉唾ですが、夜空を見上げた際見えたお月様も一つの参考としてトレードに生かしてみてください。

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